Otokorelasyon
Autocorrelation
Tanım
Zaman serisi verilerinde, bir değişkenin ardışık gözlemleri arasındaki istatistiksel ilişkiyi ifade eden matematiksel durum.
Örnek Vaka / Uygulama
Bir psikiyatri kliniğinde hastaların son 12 ay boyunca ölçülen aylık depresyon skorları incelenirken, bu ayki skorun bir önceki ayki skorla doğrudan ilişkili çıkması durumu otokorelasyona örnektir.
Derin Analiz
Otokorelasyon (seri korelasyon), özellikle zaman serisi analizinde ve ekonometrik modellemede veri noktalarının birbirinden bağımsız olma varsayımının ihlal edildiği senaryoları inceler. EKK (En Küçük Kareler) regresyon modellerinde hata terimlerinin birbiriyle ilişkili olması (hata terimlerinin otokorelasyona sahip olması), tahmin edicilerin tutarsızlığına yol açmasa da varyansların sapmalı tahmin edilmesine, dolayısıyla t ve F testlerinin geçersizleşmesine sebep olur. Durbin-Watson testi gibi istatistiksel araçlarla tespit edilir ve genellikle birinci dereceden otoregresif AR(1) süreçleriyle modellenir.
Etimoloji
Yunanca 'autos' (kendi, öz) sözcüğü ile Latince 'correlatio' (karşılıklı ilişki, bağıntı) teriminin birleşiminden türetilmiştir.
Karıştırmayın
Çoklu doğrusal bağlantı (multicollinearity) ile karıştırılır; çoklu bağlantı değişkenler arasındaki eşzamanlı ilişkiyi gösterirken, otokorelasyon aynı değişkenin farklı zaman dilimlerindeki değerleri arasındaki ilişkiyi inceler.