Heteroskedastisite
Heteroscedasticity
Tanım
Örnek Vaka / Uygulama
Gelir düzeyi ile hanehalkı lüks tüketim harcamaları arasındaki ilişkiyi inceleyen bir regresyon analizinde, düşük gelirli hanelerin harcama varyansı oldukça düşük ve birbirine yakınken, yüksek gelirli hanelerin harcama alışkanlıkları büyük ölçüde çeşitlilik gösteriyorsa, modelde heteroskedastisite problemi var demektir.
Derin Analiz
Ekonometri ve istatistiksel modellemede, doğrusal regresyonun temel varsayımlarından biri olan homoskedastisitenin (eşit varyans varsayımı) ihlal edildiği durumu ifade eder. Eğer bağımsız değişkenlerin farklı seviyelerinde hata terimlerinin dağılımı (varyansı) eşit değilse, en küçük kareler (OLS) tahmin edicileri sapmasızlığını korusa bile etkinliğini yitirir. Bu durum, standart hataların yanlı hesaplanmasına yol açarak hipotez testlerinde (t ve F testleri) güven aralıklarının ve p değerlerinin manipüle olmasına sebep olur. Tanılama için Breusch-Pagan veya White testleri kullanılırken, çözüm olarak ağırlıklı en küçük kareler (WLS) veya dirençli standart hatalar (robust standard errors) tercih edilir.
Etimoloji
Antik Yunanca 'hetero-' (farklı, diğer) ve 'skedasis' (dağılım, saçılma) kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir.
Karıştırmayın
Homoskedastisite (hata varyansının sabit ve eşit olması durumu) ile karıştırılır; heteroskedastisite varyansın kararsız ve değişken olduğunu gösterir.